PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TCAF с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAF с ^SP500TR

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCAF или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между TCAF и ^SP500TR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TCAF и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCAF:

0.63

^SP500TR:

0.73

Коэф-т Сортино

TCAF:

1.00

^SP500TR:

1.15

Коэф-т Омега

TCAF:

1.15

^SP500TR:

1.17

Коэф-т Кальмара

TCAF:

0.68

^SP500TR:

0.77

Коэф-т Мартина

TCAF:

2.76

^SP500TR:

2.97

Индекс Язвы

TCAF:

4.05%

^SP500TR:

4.86%

Дневная вол-ть

TCAF:

18.00%

^SP500TR:

19.64%

Макс. просадка

TCAF:

-16.37%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

TCAF:

-3.44%

^SP500TR:

-3.91%

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 0.54%.

TCAF

С начала года

0.51%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-1.97%

1 год

11.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^SP500TR

С начала года

0.54%

1 месяц

9.84%

6 месяцев

-0.97%

1 год

14.26%

5 лет

17.44%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCAF и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг риск-скорректированной доходности TCAF, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCAF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCAF c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок TCAF и ^SP500TR

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и ^SP500TR

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и S&P 500 Total Return (^SP500TR) имеют волатильность 5.94% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...